In quanto market maker, XTB offre una specifica liqudità per ogni strumento con le condizioni disponibili a seconda delle condizioni attuali del mercato. Questo significa che la profondità del mercato visibile nel libro degli ordini in Market Watch è condivisa con tutti gli altri clienti. Per illustrare meglio come funziona in pratica, useremo l'esempio utilizzato per calcolare i prezzi VWAP:

Nel caso dell'esecuzione di un ordine "buy" di 10 lotti DE30, saranno utilizzati tre livelli di prezzo. L'ultimo livello di prezzo al quale l'ordine sarà eseguito è il livello di 12860.7. In tal caso, il prezzo di 12860,7 e il volume rimanente di 3 lotti (come l'ordine è stato eseguito per 10 lotti - 3 sulla prima linea, 4 sulla seconda linea e 3 sulla terza linea) diventerà il miglior prezzo disponibile ASK (cioè visibile al primo livello dell'order book) per gli altri clienti XTB, e rimarrà tale fino a quando il prezzo dello strumento DE30 cambia (fino a quando il fornitore di liquidità quota un nuovo prezzo). XTB aggiorna l'order book dopo ogni nuovo tick, che per gli strumenti più liquidi può accadere anche diverse centinaia di volte al secondo.

In questo caso, il prezzo di 12861.9, attualmente al quinto livello del book, sarà al terzo livello, che sarà quindi l'ultimo livello - il quarto e il quinto livello rimarranno vuoti. In casi estremi, se gli ordini dei clienti causano l'esaurimento di tutta la liquidità disponibile nel book, non saranno possibili ulteriori ordini (o chiusure di ordini esistenti) fino al verificarsi di un nuovo tick.

L'esempio seguente illustra un order book vuoto (nessuna liquidità) sul lato BID, cioè nessuna possibilità di aprire posizioni "sell" e chiudere posizioni "buy":