L'esecuzione del tipo di mercato è fatta in base alla liquidità attualmente disponibile (chiamata anche "profondità di mercato") sul mercato. Al fine di tenere traccia della liquidità che XTB offre, è necessario attivare la sua anteprima in xStation (Impostazioni/Mostra profondità del mercato).

In questo modo, nella Vista del Mercato, si può osservare qual è il volume attualmente disponibile sul dato strumento, prendendo in considerazione i cinque livelli di prezzo più vicini, chiamati "order book" (nota: la non attivazione dell'anteprima della profondità del mercato non cambia il metodo di esecuzione).

Se il volume (dimensione della posizione) che il cliente vuole aprire su un dato strumento supera la liquidità attualmente disponibile presente al primo livello di prezzo, l'ordine verrà eseguito utilizzando la profondità dei livelli successivi. La piattaforma xStation calcola automaticamente il prezzo tenendo conto del volume inserito dal cliente:

Nell'esempio presentato più sopra, se apriamo una posizione con un volume di 10 lotti sullo strumento DE30, il prezzo BID sarà 12857.9 e il prezzo ASK 12860.3. Questi prezzi sono diversi da quelli del primo livello (visibili nel grafico predefinito), perché tengono conto del volume attualmente disponibile. Anche lo spread nella Vista del Mercato viene visualizzato mostrando la liquidità disponibile ed è pari a 2,4 punti.

Nell'esempio dell'apertura di una posizione long, cioè l'acquisto di 10 lotti di DE30, è chiaro che non c'è abbastanza liquidità al primo livello di prezzo, quindi l'ordine sarà eseguito utilizzando la liquidità da tre livelli di prezzo - 3 lotti dal primo livello, a 12860, 4 lotti dal secondo livello, a 12860.2 e i restanti 3 lotti dal terzo livello, a 12860.7.

Questo tipo di esecuzione, utilizzando diversi livelli di prezzo, è chiamato esecuzione VWAP (Volume Weighted Average Price). La piattaforma xStation calcola automaticamente tale prezzo, che può essere verificato come segue:

VWAP=(3/10*12860)+(4/10*12860.2)+(3/10*12860.7)=12860.3

Nel caso di apertura di una posizione short, cioè la vendita di 10 lotti di DE30, il prezzo VWAP sarà calcolato come segue:

VWAP=(3/10*12858.1)+(6/10*12857.9)+(1/10*12857.4)=12857.9

Si noti che l'esecuzione degli ordini VWAP si applica anche agli strumenti OMI (Strumenti del Mercato Organizzato).