Większość naszych kontraktów CFD na indeksy i towary opiera się na kontraktach futures.

Ich cena jest bardzo przejrzysta, ale oznacza to również, że podlegają miesięcznym lub kwartalnym „Rolowaniom”.

Kontrakty futures, na których bazują nasze CFD na indeksy lub towary, wygasają zwykle po 1 lub 3 miesiącach. Dlatego musimy zamienić (zrolować) naszą cenę CFD ze starego kontraktu na nowy kontrakt futures. Czasami cena starych i nowych, przyszłych kontraktów jest inna, dlatego musimy dokonać Rolowania, jednorazowo dodając lub odejmując okresloną kwotę na rachunku handlowym w dniu Rolowania, aby odzwierciedlić zmianę ceny rynkowej.

Korekta jest całkowicie neutralna dla zysku netto dowolnej otwartej pozycji

Na przykład:

Obecna cena starego kontraktu futures na OIL (wygasającego) wynosi 22,50

Obecna cena przyszłego kontraktu na OIL (na który zmieniamy cenę CFD) wynosi 25,50

Kwota korekty z tytułu rolowania wynosi 3000 USD za lot = (25,50–22,50) x 1 lot, tj. 1000 USD

Jeśli masz długą pozycję - KUP 1 lot OIL za 20,50

Twój zysk przed rolowaniem wynosi 2000 USD = (22,50-20,50) x 1 lot, tj. 1000 USD

Twój zysk po rolowaniu wynosi również 2000 USD = (25,50-20,50) x 1 lot - 3000 USD

Jeśli masz krótką pozycję - SPRZEDAJ 1 lot OIL za 20,50.

Twój zysk przed rolowaniem wynosi - 2000 $ = (20,50-22,50) x 1 lot, tj. 1000 $

Twój zysk po rolowaniu wynosi również - 2000 USD = (20,50–25,50) x 1 lot + 3000 USD

Szczegółową listę dat rolowań dla wszystkich instrumentów można znaleźć w sekcji Informacje o rachunku / Specyfikacja instrumentów na naszej stronie internetowej